基于GARCH模型的人民币汇率收益率预测研究

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	基于GARCH模型的人民币汇率收益率预测研究
	胡志明; 陆彬斌; 郭晓芳
刊名	商
	2015-07-22
期号	2015年28期页码:178+124
关键词	时间序列汇率波动收益率 GARCH模型
ISSN号	1009-9808
英文摘要	对美元/人民币汇率的日收益率进行分析,其具有金融时间序列尖峰厚尾的统计特征,名义汇率存在波动聚集效应。本文基于调整经验似然方法估计GARCH模型中的参数并建模,发现GARCH-M模型相对于GARCH模型来说拟合效果更好。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/14617]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学浙江学院
推荐引用方式 GB/T 7714	胡志明,陆彬斌,郭晓芳. 基于GARCH模型的人民币汇率收益率预测研究[J]. 商,2015(2015年28期):178+124.
APA	胡志明,陆彬斌,&郭晓芳.(2015).基于GARCH模型的人民币汇率收益率预测研究.商(2015年28期),178+124.
MLA	胡志明,et al."基于GARCH模型的人民币汇率收益率预测研究".商 .2015年28期(2015):178+124.