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浏览/检索结果: 共7条，第1-7条 帮助 限定条件 专题：华南理工大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 多国股票市场的高频波动相关性研究 期刊论文 《中国管理科学》, 2018, 卷号: 26, 页码: 116-125 作者:  罗嘉雯[1];  陈浪南[2] 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/04/22 波动相关性  MS-MHAR-DCC模型  高频数据 多个股票市场   基于TVS-MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测 期刊论文 《系统工程理论与实践》, 2018, 卷号: 38, 页码: 1677-1689 作者:  罗嘉雯[1];  陈浪南[2] 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/04/22 已实现协方差  预测  TVS-MHAR模型  高频数据  投资组合   2013年黄金大跌对白银市场的影响力探讨 期刊论文 《特区经济》, 2014, 页码: 98-99 作者:  林新丹[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/04/25 关联性分析  黄金期货 白银期货  高频数据   股指期货市场操纵与价格发现功能的关系研究 期刊论文 《南方金融》, 2012, 页码: 65-69 作者:  左顺根[1];  杜吉中[2] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/04/26 股指期货 市场操纵  价格发现  高频数据   高频环境下股指期货市场情绪冲击效应 期刊论文 《系统工程》, 2012, 卷号: 30, 页码: 27-36 作者:  谢军[1];  杨春鹏[2];  闫伟[2] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/04/26 高频数据  日内效应 多空不均衡指标  投资者情绪   不同抽样频率下创业板指数波动的测度 期刊论文 《统计与决策》, 2012, 页码: 13-16 作者:  杨建辉[1];  鲁旭芬[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/04/26 抽样频率  已实现波动  创业板指数  高频数据   交易持续期、波动率与市场微观结构关系的统计检验 期刊论文 《统计与决策》, 2010, 页码: 142-145 作者:  陶雄华[1];  杜志维[2];  徐晟[1] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/04/26 超高频数据  交易持续期  ACD模型  信息传导