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中国股市波动率的广义周内特征及其预测模型 期刊论文
系统工程理论与实践, 2016, 期号: 2016年08期, 页码: 1918-1927
作者:  施雅丰;  艾春荣
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18
期现货市场订单流动性层面的“遛狗效应”——基于交易量刻度的高频交易数据研究 期刊论文
中国管理科学, 2016, 期号: 2016年04期, 页码: 19-26
作者:  刘睿智;  周勇
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/09/18
中国证券市场高频数据统计特征分析 期刊论文
2016, 卷号: 32, 页码: 75-78
作者:  朱宇涛;  杨杰
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/05
基于已实现波动率的ARFIMA模型在股指期货高频数据中的实证研究 期刊论文
中国国际财经(中英文版), 2016, 卷号: 第9期, 页码: 49-53
作者:  杨若一;  胡冰霜
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/03/26
适用于A股市场的高频交易算法 期刊论文
2016, 卷号: 0, 期号: 4, 页码: 132-132
作者:  吴迪
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/31
基于时变Copula的沪深300股指期现货高频价格相依结构测度 期刊论文
系统工程, 2016, 卷号: 第34卷 第8期, 页码: 24-31
作者:  谢赤，龙瑞，曾志坚
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/31
基于高频数据的IPO首日量价关系研究 期刊论文
数理统计与管理, 2016, 卷号: 35, 页码: 350-359
作者:  林千惠;  梁斌;  高雅琴;  刘善存
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/30

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