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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 发表日期：2014     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于GARCH模型对上证综指波动性的综合分析 期刊论文 市场论坛, 2014, 期号: 2, 页码: 70-71 作者:  李龙 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/07/28 GARCH模型  上证指数  时间序列  波动性  尖峰重尾现象  收益率  杠杆效应  信息不对称   股市大数据的马尔可夫链分析与预测 会议论文 中国交叉科学学会第15届学术年会, 2014-08-07 作者:  阎春宁[1];  刘瑞辉[2];  张欢欢[3] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/04/30 马尔可夫链  上证指数  状态预测  股票市场   0-1序列中变点的贝叶斯分析 期刊论文 数理统计与管理, 2014, 卷号: 33, 页码: 1001-1009 作者:  周影辉[1];  倪中新[2];  杨爱军[3] 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/04/30 01伯努利序列  变点  贝叶斯方法  贝叶斯因子  上证指数   基于GARCH模型对上证指数收益风险波动的实证分析 期刊论文 金融经济, 2014, 卷号: 第14期, 页码: 124-127 作者:  王旋;  余显宾;  周漫桐 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/31 GARCH模型  GARCH-M模型  上证指数  杠杆效应