基于GARCH模型对上证综指波动性的综合分析 | |
李龙 | |
刊名 | 市场论坛
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2014-02-15 | |
期号 | 2页码:70-71 |
关键词 | GARCH模型 上证指数 时间序列 波动性 尖峰重尾现象 收益率 杠杆效应 信息不对称 |
中文摘要 | 文章主要采用GARCH模型及其衍生模型分析上证指数的波动性。通过对上证指数的时间序列进行建模,分析结果表明我国上证股市存在ARCH效应,数据分析表明上证指数存在尖峰重尾现象;股市波动具有相关性,即过去的波动对未来股市具有一定的影响;风险与收益具有正相关关系,高风险高收益;股市的信息是不对称的,存在杠杆效应。 |
语种 | 中文 |
内容类型 | 期刊论文 |
源URL | [http://ir.lzu.edu.cn/handle/262010/145796] ![]() |
专题 | 数学与统计学院_期刊论文 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李龙. 基于GARCH模型对上证综指波动性的综合分析[J]. 市场论坛,2014(2):70-71. |
APA | 李龙.(2014).基于GARCH模型对上证综指波动性的综合分析.市场论坛(2),70-71. |
MLA | 李龙."基于GARCH模型对上证综指波动性的综合分析".市场论坛 .2(2014):70-71. |
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