| 基于GARCH模型对上证指数收益风险波动的实证分析 | |
| 王旋; 余显宾; 周漫桐 | |
| 刊名 | 金融经济
 |
| 2014 | |
| 卷号 | 第14期页码:124-127 |
| 关键词 | GARCH模型 GARCH-M模型 上证指数 杠杆效应 |
| ISSN号 | 1007-0753 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 公开日期 | [db:dc_date_available] |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/6096158 |
| 专题 | 湖南大学 |
| 作者单位 | 湖南大学金融与统计学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 王旋,余显宾,周漫桐. 基于GARCH模型对上证指数收益风险波动的实证分析[J]. 金融经济,2014,第14期:124-127. |
| APA | 王旋,余显宾,&周漫桐.(2014).基于GARCH模型对上证指数收益风险波动的实证分析.金融经济,第14期,124-127. |
| MLA | 王旋,et al."基于GARCH模型对上证指数收益风险波动的实证分析".金融经济 第14期(2014):124-127. |
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