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浏览/检索结果: 共10条，第1-10条 帮助 限定条件 发表日期：2013     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 中国股市价格的跳跃行为：基于上证综指高频数据的参数分析 研究报告 2013 马成虎; 汪先珍 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2013/11/08 股份行为  跳跃  高频数据  矩估计   中国股市价格的跳跃行为：基于上证综指高频数据的非参分析 研究报告 2013 马成虎; 汪先珍 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2013/11/08 股份行为  跳跃  高频数据  非参分析   中国股市资产的价格跳跃行为——基于上证综指、深证成指的高频数据研究 期刊论文 上海经济研究, 2013, 期号: 2013年04期, 页码: 88-99 作者:  胡志军;  沈根祥 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18 跳跃  高频数据  序列跳跃检验   我国黄金期货市场定价效率与价格发现功能测算——基于5分钟高频数据的实证研究 期刊论文 2013 刘飞; 吴卫锋; 王开科 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/05/17 黄金期货  定价效率  贡献度测算  价格发现功能  高频数据  Gold Futures  Pricing Efficiency  Contribution Measurement  Price Discovery  High-frequency Data   基于高频数据信息的波动率建模及其应用研究 学位论文 2013, 2013 左浩苗 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2016/01/13 波动率建模  高频数据  Markov区制转移  沪深300股指期货  波动溢出  Volatility modeling,high frequency data  Markov switching  CSI 300 index futures  volatility spillover   金融市场风险分解与波动率预测：基于高频数据的研究 学位论文 2013, 2013 刘君伟 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/01/13 金融高频数据  微观结构噪音  已实现偏度  状态空间  波动率预测  High-frequency financial data  Microstructure noise  Realized skewness  State space  Forecasting Volatility   中国股市的已实现极差跳跃及其对股票收益率的影响 学位论文 2013, 2013 徐涛 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/01/13 高频数据  极差跳跃  股票收益率  High-frequency Data  Range-based Jump  Stock Returns   统计学视角下的金融高频数据挖掘理论与方法研究 学位论文 2013, 2013 魏瑾瑞 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/01/13 ：金融高频数据  数据挖掘  函数数据分析  协同波动率  混合核函数  市场微观结构  随机交易间隔  financial high-frequency data  data mining  functional data analysis  co-volatility  mixed kernel function  market microstructure  random trading interval   小波分析在股市高频数据预测分析中应用的实证研究 学位论文 2013 作者:  刘家哲 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/10 金融高频数据小波分析市场微观结构降噪   基于高频数据沪深300股指期货量价关系研究 期刊论文 湖南大学学报(社会科学版), 2013, 卷号: 第27卷 第2期 作者:  张小勇;  任德平 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/31 高频数据  量价关系  成交次数  平均交易头寸