QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共11条，第1-10条 帮助 限定条件 专题：华南理工大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于自举粒子滤波的沪深300指数跳跃性形态 期刊论文 《系统工程》, 2013, 卷号: 31, 页码: 24-32 作者:  吴恒煜[1,2];  朱福敏[1];  胡根华[1];  马晶[3];  田海山[1] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/04/25 沪深300指数  粒子滤波 N—GARCH模型Levy过程  调和稳态过程   基于ARMA—GARCH调和稳态Levy过程的期权定价 (EI收录) 期刊论文 《系统工程理论与实践》, 2013, 卷号: 33, 页码: 2721-2733 作者:  吴恒煜[1,2];  朱福敏[1,3];  温金明[4] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/04/25 无穷纯跳跃列维过程  经典调和稳态  速降调和稳态  ARMA—GARCH  期权定价   我国银行业系统性风险研究——基于拓展的未定权益分析法 期刊论文 《国际金融研究》, 2013, 页码: 85-96 作者:  吴恒煜[1,2];  胡锡亮[3];  吕江林[4] 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/04/25 违约距离  政府隐性担保 未定权益分析法  系统性风险   基于超效率DEA模型的BRICS能源效率实证研究 期刊论文 《软科学》, 2012, 卷号: 26, 页码: 7-11 作者:  吴恒煜[1,2];  胡根华[3];  秦嗣毅[3];  刘纪显[4] 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/04/26 金砖国家  全要素能源效率  超效率DEA模型   随机挽回率下第n次违约互换的蒙特卡罗模拟定价 期刊论文 《运筹与管理》, 2012, 卷号: 21, 页码: 140-146 作者:  吴恒煜[1,3] 陈鹏[2] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/04/26 随机挽回率  违约互换  COPULA   基于Copula的两因子Vasicek利率模型实证研究 期刊论文 《管理学报》, 2010, 页码: 1529-1534 作者:  吴恒煜[1] 陈鹏[2];  严武[3];  吕江林[3] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/04/26 COPULA  利率期限结构  VASICEK模型  状态空间模型   投资组合信用风险的测度和优化——基于Copula理论 期刊论文 《软科学》, 2010, 页码: 128-133 作者:  吴恒煜[1] 李冰[2];  严武[2] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/04/26 投资组合 信用风险  风险的测度  方法优化  COPULA理论  CREDIT Risk  Theory  COPULA  最优资产配置 线性规划  结果比较  风险相依  度量  GAUSSIAN 基础   基于Levy过程修正GJR-GARCH模型的权证定价——对中国大陆和香港权证的实证研究 会议论文 第八届（2013）中国管理学年会——金融分会场, 上海, 2013-11-08 作者:  吴恒煜;  马俊伟;  朱福敏;  林漳希 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/04/15 LEVY过程  GJR-GARCH模型 风险中性调整  权证定价   基于ARMA-GARCH调和稳态LEVY过程的期权定价--以恒生指数期权为例 会议论文 2012年全国经济管理类博士后学术论坛, 广州, 2012年11月9日 作者:  吴恒煜[1];  朱福敏[2];  温金明[3] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/04/15 ARMA-GARCH  无穷纯跳跃列维过程  调和稳态  速降调和稳态  期权定价   GARCH驱动下历史滤波服从Levy过程的期权定价 会议论文 第六届（2011）中国管理学年会——金融分会场, 四川成都, 2011-09-24 作者:  吴恒煜;  朱福敏 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/04/15 历史滤波分布  GARCH模型  LEVY过程  期权定价 风险的市场价格