| 基于Levy过程修正GJR-GARCH模型的权证定价——对中国大陆和香港权证的实证研究 | |
| 吴恒煜; 马俊伟; 朱福敏; 林漳希 | |
| 会议名称 | 第八届（2013）中国管理学年会——金融分会场 |
| 会议日期 | 2013-11-08 |
| 会议地点 | 上海 |
| 关键词 | LEVY过程 GJR-GARCH模型 风险中性调整 权证定价 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 会议论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2049209 |
| 专题 | 华南理工大学 |
| 作者单位 | 西南财经大学经,济信息工程学院 华南理工大学,工商管理学院 西南财经大学,金融智能与金融工程重点实验室 西南财经大学,经济信息工程学院 德克萨斯理工大学,商务智能高级研究中心 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴恒煜,马俊伟,朱福敏,等. 基于Levy过程修正GJR-GARCH模型的权证定价——对中国大陆和香港权证的实证研究[C]. 见:第八届（2013）中国管理学年会——金融分会场. 上海. 2013-11-08. |
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