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中国股指收益率序列GARCH模型中变点的Bayes识别 期刊论文
统计与决策, 2016, 期号: 2016年05期, 页码: 148-151
作者:  李强;  王黎明;  邱菲
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18
基于CAViaR模型的沪深300股指期货隔夜风险研究 期刊论文
中国管理科学, 2016, 期号: 2016年09期, 页码: 1-10
作者:  简志宏;  曾裕峰;  刘曦腾
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18
基于GARCH模型的人民币汇率收益率预测研究 期刊论文
商, 2015, 期号: 2015年28期, 页码: 178+124
作者:  胡志明;  陆彬斌;  郭晓芳
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商业银行汇率风险量化研究——基于正态分布与非对称拉普拉斯分布的在险价值测度 期刊论文
东北财经大学学报, 2015, 期号: 2015年04期, 页码: 83-89
作者:  刘飞;  郑晓亚
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典型事实约束下的沪深300股指期货动态保证金设定研究——基于APARCH-GPD模型的VaR度量 期刊论文
投资研究, 2014, 期号: 2014年01期, 页码: 46-56
作者:  王宣承;  陈艳
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18
基于跳扩散模型的我国股市收益率特征分析 期刊论文
金融经济, 2013, 期号: 2013年24期, 页码: 96-97
作者:  杨慎可
收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/09/18
基于非对称幂分布的中国开放式基金业绩评价和检验 期刊论文
数理统计与管理, 2013, 期号: 2015年01期, 页码: 162-174
作者:  苏辛;  周勇
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/09/18
GARCH族模型在中国股市中的应用——上证综合指数波动性研究 期刊论文
企业导报, 2009, 期号: 2009年03期, 页码: 110-113
作者:  耿浩翔
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18
深圳成分指数与上海综合指数的稳定分布 期刊论文
数理统计与管理, 2007, 期号: 2007年02期, 页码: 341-345
作者:  刘喜华;  韩其恒
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基于随机波动率的风险价值计算 期刊论文
统计与决策, 2007, 期号: 2007年05期, 页码: 143
作者:  何飞平
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