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浏览/检索结果: 共7条，第1-7条 帮助 限定条件 专题：成都理工大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于机制转换混合copula的金融市场风险传染效应研究 期刊论文 2018, 卷号: 0, 期号: 35, 页码: 110-113 作者:  杨佳玫 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/13 风险传染  尾部相依性混合Copula机制转换   基于混合Copula函数的金融市场非线性极端风险传染研究 期刊论文 2015, 卷号: 34, 页码: 53-58 作者:  淳伟德;  付君实;  赵如波 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/04 极端风险传染  典型事实  极值理论  混合Copula   典型事实、混合Copula函数与金融市场相依结构研究 期刊论文 2015, 卷号: 23, 页码: 20-29 作者:  林宇;  陈王;  王一鸣;  黄迅 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/04 金融市场  典型事实  混合Copula  相依结构.   基于时变混合Copula的金融市场传染效应研究 期刊论文 2015, 卷号: 29, 页码: 135-139 作者:  徐凯;  潘攀;  曹雅晴 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/04 金融市场  传染效应  时变混合Copula  尾部相关性   基于机制转换混合Copula的股指期货与现货尾部传染性研究 期刊论文 2014, 卷号: 33, 页码: 30-35 作者:  淳伟德;  赵如波;  谢琴;  张德园 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/04 股指期货  Copula函数  机制转换  尾部传染   不同市场态势下东亚股市联动结构变化研究 期刊论文 2014, 卷号: 33, 页码: 116-134 作者:  林宇;  李川;  贺莹 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/04 市场态势  混合Copula  分割  联动结构变化   基于ARFIMA-FIAPARCH-MCopula的亚洲新兴股市联动效应研究 期刊论文 2014, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 43-51 作者:  李川;  贺莹;  林宇 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/09 亚洲新兴股市  联动效应  混合Copula  风险传染