| 基于混合Copula函数的金融市场非线性极端风险传染研究 | |
| 淳伟德; 付君实; 赵如波 | |
| 2015 | |
| 卷号 | 34页码:53-58 |
| 关键词 | 极端风险传染 典型事实 极值理论 混合Copula |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/3383394 |
| 专题 | 成都理工大学 |
| 作者单位 | [1]成都理工大学商学院,四川成都610059 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 淳伟德,付君实,赵如波. 基于混合Copula函数的金融市场非线性极端风险传染研究[J],2015,34:53-58. |
| APA | 淳伟德,付君实,&赵如波.(2015).基于混合Copula函数的金融市场非线性极端风险传染研究.,34,53-58. |
| MLA | 淳伟德,et al."基于混合Copula函数的金融市场非线性极端风险传染研究".34(2015):53-58. |
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