基于时变混合Copula的金融市场传染效应研究 | |
徐凯; 潘攀; 曹雅晴 | |
2015 | |
卷号 | 29页码:135-139 |
关键词 | 金融市场 传染效应 时变混合Copula 尾部相关性 |
URL标识 | 查看原文 |
内容类型 | 期刊论文 |
URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/3390300 |
专题 | 成都理工大学 |
作者单位 | 1.[1]成都学院经济管理学院,成都610106 2.[2]成都理工大学商学院,成都610059 3.[3]克兰菲尔德大学管理学院,贝德福德郡MK430AL |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 徐凯,潘攀,曹雅晴. 基于时变混合Copula的金融市场传染效应研究[J],2015,29:135-139. |
APA | 徐凯,潘攀,&曹雅晴.(2015).基于时变混合Copula的金融市场传染效应研究.,29,135-139. |
MLA | 徐凯,et al."基于时变混合Copula的金融市场传染效应研究".29(2015):135-139. |
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