CORC  > 成都理工大学
基于时变混合Copula的金融市场传染效应研究
徐凯; 潘攀; 曹雅晴
2015
卷号29页码:135-139
关键词金融市场 传染效应 时变混合Copula 尾部相关性
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内容类型期刊论文
URI标识http://www.corc.org.cn/handle/1471x/3390300
专题成都理工大学
作者单位1.[1]成都学院经济管理学院,成都610106
2.[2]成都理工大学商学院,成都610059
3.[3]克兰菲尔德大学管理学院,贝德福德郡MK430AL
推荐引用方式
GB/T 7714
徐凯,潘攀,曹雅晴. 基于时变混合Copula的金融市场传染效应研究[J],2015,29:135-139.
APA 徐凯,潘攀,&曹雅晴.(2015).基于时变混合Copula的金融市场传染效应研究.,29,135-139.
MLA 徐凯,et al."基于时变混合Copula的金融市场传染效应研究".29(2015):135-139.
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