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厦门大学 [15]
内容类型
学位论文 [10]
期刊论文 [5]
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2015 [4]
2014 [1]
2012 [1]
2011 [2]
2010 [1]
2008 [2]
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专题:厦门大学
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模型风险:银行合意存保费率区间定价
期刊论文
2015
郑振龙
;
郑国忠
;
贾雅琴
收藏
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浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2016/05/17
存款保险费率
期权定价模型
模型风险
Deposit Insurance Premium Rate
Option Pricing Model
Model Risk
事前及事后尾部风险对股市收益的影响
学位论文
2015, 2015
刘浩
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/02/23
事前风险
事后风险
股市收益
ex-ante risk
ex-post risk
index return
股指看跌期权的定价偏误:存在与解释
学位论文
2015, 2015
姚莲莲
收藏
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浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2016/02/23
股指期权
定价偏误
投资者情绪
Index Option
Pricing Error
Investor Sentiment
障碍期权动态对冲扩展以及应用
学位论文
2015, 2015
胥泽摇
收藏
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浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2016/02/23
障碍期权
动态对冲
静态复制
barrier option
dynamic hedge
static hedge
中国可转债市场定价效率研究
学位论文
2014, 2008
赵铁龙
收藏
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浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2016/01/13
可转债
定价
效率
Convertible Bond
Pricing
Efficiency
付息可回售可赎回的转债解析定价
期刊论文
2012
蒋致远
;
张顺明
;
李江峰
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/05/17
可回售
可赎回
可转换债券
奇异期权
解析定价
Callable
Redeemable
Convertible Bond
Exotic Options
Pricing Decomposition
随机波动率环境下俄式期权的近似定价公式及清算延迟时期权的博弈分析
学位论文
2011, 2011
聂晓柳
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2016/02/14
随机波动率
快速均值回复
非完全市场
俄式期权
清算延迟
期权博弈分析
永久卖出期权
买入期权
Stochastic Volatility
Fast Mean-reverting
Incomplete Market
Russian Option
Liquidation Delay
Game Theory Analysis of Option
Perpetual Put Option
Call option
我国定期存贷款利率期权隐含波动率研究
期刊论文
2011
叶志强
;
陈习定
;
张顺明
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2016/05/17
存贷款利率
隐含期权
无模型
隐含波动率
deposit and lending interest rates
implied option
model-free
implied volatility
风险中性高阶矩特征、风险及应用——对香港股票市场的分析
学位论文
2010, 2010
张晓南
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/02/14
风险中性
高阶矩
风险溢酬
Risk-Neutral
Higher Moments
Risk Premium
基于需求不确定性的供应链风险分担机制研究
学位论文
2008, 2008
刘龙英
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/02/14
供应链风险
风险分担
期权
Supply Chain Risk
Risk-Sharing
Option
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