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| 基于"四维久期"利率风险免疫的资产负债组合优化模型 期刊论文 系统管理学报, 2019, 卷号: 28, 页码: 86-97 作者: 周颖; 杨洁
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| 基于动态利率风险免疫的银行资产负债优化模型 期刊论文 运筹与管理, 2019, 卷号: 28, 页码: 118-129 作者: 周颖; 吴琼
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| 基于随机久期利率免疫的银行资产负债优化模型 期刊论文 运筹与管理, 2018, 卷号: 27, 页码: 135-148 作者: 张志鹏; 迟国泰
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| 基于违约强度信用久期的资产负债优化模型 期刊论文 系统工程理论与实践, 2018, 卷号: 38, 页码: 1387-1403 作者: 李鸿禧; 迟国泰
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| 论商业银行利率风险管理中久期模型的作用 期刊论文 2016, 卷号: 0, 期号: 4, 页码: 119-119 作者: 张扬
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| 基于久期模型的我国上市银行的利率风险测度研究 期刊论文 商, 2015, 页码: 162-162 作者: 黄硕[1]
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| 中小银行资产负债动态最优化模型构建与实证研究 期刊论文 2014 苗晓宇
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| 利率市场化下商业银行的利率风险研究 期刊论文 经济研究导刊, 2014, 卷号: 第14期, 页码: 193-196 作者: 刘韵婷; 曾秀文; 黄嘉英
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| 基于Nelson-Siegel模型控制利率风险的资产负债组合优化模型 期刊论文 系统工程, 2014, 卷号: 32, 页码: 12-20 作者: 杨婉茜; 成力为
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| 住房公积金投资组合研究 期刊论文 http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=CSFY201001027&dbname=CJFQ2010, 2012, 2012 张昊; 冯长春; 宋祥来
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