| 基于"四维久期"利率风险免疫的资产负债组合优化模型 | |
| 周颖; 杨洁 | |
| 刊名 | 系统管理学报
 |
| 2019 | |
| 卷号 | 28页码:86-97 |
| 关键词 | 资产负债管理 利率风险免疫 零久期缺口 组合优化 优化模型 |
| ISSN号 | 1005-2542 |
| URL标识 | 查看原文 |
| WOS记录号 | [db:dc_identifier_wosid] |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/3233908 |
| 专题 | 大连理工大学 |
| 作者单位 | 大连理工大学 管理与经济学部,辽宁 大连,116024 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 周颖,杨洁. 基于"四维久期"利率风险免疫的资产负债组合优化模型[J]. 系统管理学报,2019,28:86-97. |
| APA | 周颖,&杨洁.(2019).基于"四维久期"利率风险免疫的资产负债组合优化模型.系统管理学报,28,86-97. |
| MLA | 周颖,et al."基于"四维久期"利率风险免疫的资产负债组合优化模型".系统管理学报 28(2019):86-97. |
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