基于Nelson-Siegel模型控制利率风险的资产负债组合优化模型 | |
杨婉茜; 成力为 | |
刊名 | 系统工程 |
2014 | |
卷号 | 32页码:12-20 |
关键词 | 利率风险 Nelson-Siegel久期向量 非平行移动 优化模型 |
ISSN号 | 1001-4098 |
URL标识 | 查看原文 |
内容类型 | 期刊论文 |
URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4421214 |
专题 | 大连理工大学 |
作者单位 | 大连理工大学经济学院, 大连, 辽宁 116024, 中国 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨婉茜,成力为. 基于Nelson-Siegel模型控制利率风险的资产负债组合优化模型[J]. 系统工程,2014,32:12-20. |
APA | 杨婉茜,&成力为.(2014).基于Nelson-Siegel模型控制利率风险的资产负债组合优化模型.系统工程,32,12-20. |
MLA | 杨婉茜,et al."基于Nelson-Siegel模型控制利率风险的资产负债组合优化模型".系统工程 32(2014):12-20. |
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