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科研机构
上海财经大学 [10]
内容类型
期刊论文 [10]
发表日期
2019 [1]
2017 [1]
2016 [1]
2010 [1]
2008 [1]
2006 [4]
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内容类型:期刊论文
专题:上海财经大学
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国际原油价格波动对中国商品期货的影响——基于多重相关性结构断点的分析
期刊论文
中国管理科学, 2019, 期号: 2019年02期, 页码: 31-40
作者:
刘映琳
;
刘永辉
;
鞠卓
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提交时间:2019/09/18
原油价格
商品期货
相关性结构断点
VaR分位数回归
我国商品期货价格收益率及波动率长记忆性研究
期刊论文
商业研究, 2017, 期号: 2017年01期, 页码: 57-68
作者:
刘军岭
;
屈军
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/09/18
商品期货
波动率
长记忆性
期货市场对实体经济价格体系的价格修复功能研究——基于中国商品期货市场的实证分析
期刊论文
武汉理工大学学报(社会科学版), 2016, 期号: 2015年06期, 页码: 1075-1084
作者:
朱国华
;
刘凡毅
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提交时间:2019/09/18
实体经济价格体系
期货市场
套利
价格修复
沪铜期货市场收益率波动特征实证研究
期刊论文
企业研究, 2010, 期号: 10, 页码: 53-55
作者:
李莎姗
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提交时间:2019/08/24
沪铜期货市场
GARCH族模型
条件异方差
风险溢价
杠杆效应
上海与伦敦金属期货市场的波动溢出效应研究——MGARCH-BEKK模型的应用
期刊论文
生产力研究, 2008, 期号: 2008年17期, 页码: 51-53+93
作者:
韦镇坤
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/09/18
MGARCH模型
BEKK
非预期收益率
波动的溢出效应
WTO
国内外铜期货市场的关系研究
期刊论文
统计与决策, 2006, 期号: 20, 页码: 116-117
作者:
赵亮
;
刘莉亚
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/08/24
上海期货交易所
伦敦金属交易所
铜期货
协整
Granger因果关系
上海期货交易所铜期货价格发现实证研究
期刊论文
北京工商大学学报(自然科学版), 2006, 期号: 2006年04期, 页码: 57-61
作者:
姜洋
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提交时间:2019/09/18
VAR模型
协整检验
VECM模型
方差分解
套期保值期限、期货合约选择与最优套期保值比率——基于中国铜、铝期货市场的实证研究
期刊论文
当代经济管理, 2006, 期号: 2006年03期, 页码: 100-103
作者:
王赛德
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提交时间:2019/09/18
套期保值期限
期货合约选择
最优套期保值比率
套期保值绩效
我国期货市场上跨商品价差交易初探
期刊论文
特区经济, 2006, 期号: 2006年05期, 页码: 105-106
作者:
徐光林
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提交时间:2019/09/18
期货
价差交易
滑动平均
协整检验
中国期货市场效率实证研究
期刊论文
世界经济文汇, 2005, 期号: 2005年02期, 页码: 51-57
作者:
潘瑞姣
;
王赛德
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提交时间:2019/09/18
期货市场效率
约翰森检验
非稳定序列
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