中国期货市场效率实证研究 | |
潘瑞姣; 王赛德 | |
刊名 | 世界经济文汇
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2005-04-05 | |
期号 | 2005年02期页码:51-57 |
关键词 | 期货市场效率 约翰森检验 非稳定序列 |
ISSN号 | 中文核心期刊 |
英文摘要 | 本文采用约翰森检验,首次规范地对中国阴极铜、大豆和硬冬小麦期货市场 效率进行了实证研究。结果显示:阴极铜、大豆和硬冬小麦的未来现货价格分别与 相应距最后交易日前第28天期货价格协整,存在长期均衡关系;大豆和硬冬小麦距 最后交易日前第28天的期货价格是未来现货价格的无偏估计,支持简单市场效率 假说;阴极铜距最后交易日前第28天期货价格不是未来现货价格的无偏估计,不支 持简单市场效率假说。 |
URL标识 | 查看原文 |
语种 | 中文 |
内容类型 | 期刊论文 |
源URL | [http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/26131] ![]() |
专题 | 上海财经大学 |
作者单位 | 1.复旦大学经济学院 2.上海财经大学国际工商管理学院 02级博士研究生 3.03级博士研究生 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 潘瑞姣,王赛德. 中国期货市场效率实证研究[J]. 世界经济文汇,2005(2005年02期):51-57. |
APA | 潘瑞姣,&王赛德.(2005).中国期货市场效率实证研究.世界经济文汇(2005年02期),51-57. |
MLA | 潘瑞姣,et al."中国期货市场效率实证研究".世界经济文汇 .2005年02期(2005):51-57. |
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