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上海财经大学 [7]
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期刊论文 [7]
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2014 [1]
2012 [1]
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专题:上海财经大学
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基于动态期限结构模型的国债风险溢价研究
期刊论文
广西大学学报(哲学社会科学版), 2019, 期号: 2019年01期, 页码: 73-79
作者:
丁剑平
;
吴小伟
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/09/18
动态利率期限结构
JSZ典型利率模型
国债风险溢价
社会科学成果转化影响因素解释结构模型分析
期刊论文
华东经济管理, 2019, 期号: 2019年02期, 页码: 176-184
作者:
岳洪江
;
董敏凯
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/09/18
社会科学成果转化
影响因素
解释结构模型
驱动力
依赖性
无套利“双斜率”DNS利率期限结构模型与实证
期刊论文
统计与决策, 2018, 期号: 2018年12期, 页码: 143-147
作者:
张健
;
陈映洲
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/09/18
利率期限结构
状态空间模型
无套利“双斜率”DNS模型
动态利率期限结构模型因子变换及其应用
期刊论文
统计研究, 2017, 期号: 2017年01期, 页码: 119-128
作者:
沈根祥
;
帅昭文
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/09/18
利率期限结构
动态因子模型
可解释因子
正交冲击项
双斜率因子动态Nelson-Siegel利率期限结构模型及其应用
期刊论文
中国管理科学, 2015, 期号: 2015年10期, 页码: 1-10
作者:
沈根祥
;
陈映洲
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/09/18
利率期限结构
Nelson-Siegel模型
状态空间模型
一种两因子跳-扩散利率期限结构模型与实证
期刊论文
统计与决策, 2014, 期号: 2014年21期, 页码: 80-82
作者:
董烈刚
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/09/18
跳跃-扩散模型
跳跃风险溢价
MCMC方法
中美主要金融市场相关结构及风险传导路径研究——基于Copula理论与方法
期刊论文
国际金融研究, 2012, 期号: 2012年05期, 页码: 74-82
作者:
黄在鑫
;
覃正
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/09/18
Copula
GARCH-M
相关性度量
金融风险
关联模型
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