×
验证码:
换一张
忘记密码？
记住我
CORC
首页
科研机构
检索
知识图谱
申请加入
托管服务
登录
注册
在结果中检索
科研机构
西安交通大学 [3]
暨南大学 [3]
浙江工商大学 [3]
厦门大学 [2]
重庆大学 [2]
山东大学 [2]
更多...
内容类型
学位论文 [20]
发表日期
2017 [1]
2016 [1]
2015 [1]
2014 [1]
2011 [1]
2009 [1]
更多...
×
知识图谱
CORC
开始提交
已提交作品
待认领作品
已认领作品
未提交全文
收藏管理
QQ客服
官方微博
反馈留言
浏览/检索结果:
共20条，第1-10条
帮助
限定条件
内容类型：学位论文
已选(
0
)
清除
条数/页：
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式：
请选择
作者升序
作者降序
题名升序
题名降序
发表日期升序
发表日期降序
提交时间升序
提交时间降序
极值理论在WVaR中的应用及实证分析
学位论文
2017
作者:
陈关武
收藏
|
浏览/下载：5/0
|
提交时间：2019/12/05
VaR
CVAR
WVaR
广义Pareto分布
阈值模型
基于CVaR的鲁棒多期投资组合选择问题
学位论文
2016
作者:
余菲
收藏
|
浏览/下载：2/0
|
提交时间：2019/11/26
投资组合选择
鲁棒优化
不确定集
CVaR/VaR
鲁棒风险度量
鲁棒投资组合选择模型
最优投资策略
基于适应性分整广义自回归条件异方差模型的预期损失分析
学位论文
2015, 2014
WIPHOB THANAKANCHOT
收藏
|
浏览/下载：3/0
|
提交时间：2016/02/23
预期损失
适应性FIGARCH模型
长记忆
风险管理
Expected Shortfall
Adaptive FIGARCH model
long memory
risk Management
行业投资组合优化及基于VaR和CVaR的风险管理研究
学位论文
2014
作者:
范喆霖
收藏
|
浏览/下载：2/0
|
提交时间：2019/12/05
投资组合
风险管理
Bayes Stein Estimator
VaR
高频数据条件下运用分位数回归估计CVaR及杠杆效应分析
学位论文
2011, 2011
栗相如
收藏
|
浏览/下载：4/0
|
提交时间：2016/02/14
分位数回归
条件VaR（CVaR）
杠杆效应
Quantile Regression
Conditional VaR (CVaR)
Leverage Effect
风险价值的计算及其算法改进研究
学位论文
2009
作者:
刘弘毅
收藏
|
浏览/下载：3/0
|
提交时间：2019/12/18
风险价值（VaR）
条件风险价值（CVaR）
投资组合
风险偏好
极值理论
基于CVaR风险度量的股指期货套期保值计算
学位论文
2008
作者:
康阳
收藏
|
浏览/下载：1/0
|
提交时间：2019/12/18
股指期货
套期保值
最优套期保值比
风险价值（VaR）
条件风险价值（CVaR）
VaR(CVaR)风险测度及其资产业绩评估指标研究
学位论文
: 上海大学, 2003
作者:
徐亮[1]
收藏
|
浏览/下载：1/0
|
提交时间：2019/05/10
VaR
CVaR
风险测度
一致性
资产组合
业绩评估
VaR(CVaR)风险测度及其资产业绩评估指标研究
学位论文
: 上海大学, 2003
作者:
徐亮[1]
收藏
|
浏览/下载：0/0
|
提交时间：2019/05/11
VaR
CVaR
风险测度
一致性
资产组合
业绩评估
中国股市的动态VaR与CVaR计量模型分析
学位论文
作者:
宋丽娟[1]
收藏
|
浏览/下载：0/0
|
提交时间：2019/11/30
©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by
CSpace
