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Why has the United States continued to receive net investment income as a debtor country?
期刊论文
WORLD ECONOMY, 2019, 卷号: 42, 页码: 936-958
作者:
Hung, Juann H.
;
Chang, Yu-Yun
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浏览/下载:10/0
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提交时间:2019/11/19
age effect
transfer pricing
risk premium
FDI
income-shifting schemes
international investment income
organisational learning theory
internalisation effect
MNCs
The predictive performance of the currency futures basis for spot returns
期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2019, 卷号: 19, 页码: 391-405
作者:
Han, Liyan
;
Jiang, Xue
;
Yin, Libo
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浏览/下载:13/0
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提交时间:2019/12/30
Currency spot returns
Futures basis
Out-of-sample forecasts
Time-varying predictability
Economic value
Time-varying risk premium
Can skewness of the futures-spot basis predict currency spot returns?
期刊论文
JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2019, 卷号: 39, 页码: 1435-1449
作者:
Jiang, Xue
;
Han, Liyan
;
Yin, Libo
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/30
currency spot returns
futures-spot basis
out-of-sample forecasts
skewness
time-varying risk premium
Can skewness of the futures-spot basis predict currency spot returns?
会议论文
JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2019-11-01
作者:
Jiang, Xue
;
Han, Liyan
;
Yin, Libo
收藏
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2019/12/30
currency spot returns
futures-spot basis
out-of-sample forecasts
skewness
time-varying risk premium
Moments of renewal shot-noise processes and their applications
期刊论文
SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL, 2018, 期号: 8, 页码: 727-752
作者:
Jang, Jiwook
;
Dassios, Angelos
;
Zhao, Hongbiao
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/08/22
Renewal shot-noise processes
discounted aggregate claims
actuarial net premium
piecewise-deterministic Markov processes
martingale method
Monte Carlo exact simulation
credit risk
reliability
Robust asset pricing with stochastic hyperbolic discounting
期刊论文
FINANCE RESEARCH LETTERS, 2017, 卷号: 21, 页码: 178-185
作者:
Wang, Haijun
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
Asset pricing
Stochastic hyperbolic discounting
Ambiguity
The equity premium puzzle
The risk-free rate puzzle
Testing ambiguity theories with a mean-preserving design
期刊论文
QUANTITATIVE ECONOMICS, 2017, 卷号: 8, 期号: 1, 页码: 219-238
作者:
Yang, Chun-Lei
;
Yao, Lan
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/08/22
Ambiguity
Ellsberg paradox
expected utility
experiment
mean preserving
monotonicity
partial ambiguity
second-order risk
source premium
Credibilistic risk aversion
期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2017, 卷号: 17, 页码: 1135-1145
作者:
Liu, Yuanyuan[1]
;
Zhou, Jian[2]
;
Pantelous, Athanasios A.[3]
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/04/24
Risk aversion
LR fuzzy interval
Credibility theory
Credibilistic risk premium
G1
D81
G12
Uncertain risk aversion
期刊论文
13th International Conference on Information and Management Sciences (IMS), 2017, 卷号: 28, 页码: 615-624
作者:
Jian Zhou[1]
;
Yuanyuan Liu[2]
;
Xiaoxia Zhang[3]
;
Xin Gu[4]
;
Di Wang[5]
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浏览/下载:16/0
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提交时间:2019/04/24
Uncertainty theory
Risk aversion
Risk premium
Pratt
Review of Equity Risk Premium Puzzle
期刊论文
怀化学院学报, 2017, 期号: 12, 页码: 42-47
作者:
Wu ZL(伍之琳)
;
Song H(宋晖)
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/11
equity risk premium
equilibrium model
risk aversion
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