| Can skewness of the futures-spot basis predict currency spot returns? | |
| Jiang, Xue; Han, Liyan; Yin, Libo | |
| 2019 | |
| 会议名称 | JOURNAL OF FUTURES MARKETS |
| 会议日期 | 2019-11-01 |
| 关键词 | currency spot returns futures-spot basis out-of-sample forecasts skewness time-varying risk premium |
| 卷号 | 39 |
| 页码 | 1435-1449 |
| 收录类别 | CPCI-SSH |
| URL标识 | 查看原文 |
| WOS记录号 | WOS:000488886000006 |
| 内容类型 | 会议论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5915568 |
| 专题 | 北京航空航天大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Jiang, Xue,Han, Liyan,Yin, Libo. Can skewness of the futures-spot basis predict currency spot returns?[C]. 见:JOURNAL OF FUTURES MARKETS. 2019-11-01. |
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