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Weighted least absolute deviations estimation for periodic ARMA models
期刊论文
ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES, 2015, 卷号: 31, 期号: 8, 页码: 1273-1288
作者:
Pan, Baoguo
;
Chen, Min
;
Wang, Yan
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浏览/下载:15/0
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提交时间:2018/07/30
Periodic ARMA
WLADE
asymptotic normality
strict periodic stationarity
periodic ergodicity
Structure of a double autoregressive process driven by a hidden Markov chain
期刊论文
2012
Liu, Ji-Chun
;
刘继春
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2013/03/19
Markov-switching AR-ARCH
Strict stationarity
Geometric ergodicity
Moments
多维门限GARCH模型
学位论文
2010, 2010
张静窈
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/02/14
多维门限GARCH模型
严平稳和遍历性
高阶矩
相合性
渐近正态性
strict stationarity,ergodicity
the higher order moments
consistency
asymptotic normality
A modified relaxation scheme for mathematical programs with complementarity constraints
期刊论文
5th International Conference on Optimization Techniques and Applications (ICOTA), 2005, 卷号: 133, 页码: 63-84
作者:
Lin, GH
;
Fukushima, M
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2020/01/02
mathematical program with complementarity constraints
(MPEC-)linear independence constraint qualification
nondegeneracy
(B-, M-, C-)stationarity
weak second-order necessary conditions
upper level strict complementarity
New relaxation method for mathematical programs with complementarity constraints
期刊论文
JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS, 2003, 卷号: 118, 页码: 81-116
作者:
Lin, GH
;
Fukushima, M
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2020/01/02
mathematical programs with equilibrium constraints
linear independence constraint qualification
nondegeneracy
weak stationarity
B-stationarity
C-stationarity
M-stationarity
second-order necessary conditions
upper level strict complementarity
A note on the stationarity and the existence of moments of the GARCH model
期刊论文
STATISTICA SINICA, 1998, 卷号: 8, 期号: 2, 页码: 505-510
作者:
Chen, M
;
An, HZ
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浏览/下载:10/0
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提交时间:2018/07/30
GARCH model
higher-order moments
nonlinear time series
strict stationarity
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