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Forecasting Bitcoin realized volatility by exploiting measurement error under model uncertainty
期刊论文
JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE, 2021, 卷号: 62, 页码: 179-201
作者:
Qiu, Yue
;
Wang, Zongrun
;
Xie, Tian
;
Zhang, Xinyu
收藏
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浏览/下载：27/0
|
提交时间：2021/10/26
HARQ
Model averaging
&
nbsp
Bitcoin
Realized volatility
已实现波动GAS-HEAVY模型及其实证研究
期刊论文
中国管理科学, 2019, 卷号: 27, 期号: 1, 页码: 1-10
作者:
沈根祥
;
邹欣悦
收藏
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浏览/下载：3/0
|
提交时间：2019/08/22
已实现波动
厚尾分布
得分驱动
realized volatility
fat-tailed distribution
score-driven
Bootstrapping volatility functionals: a local and nonparametric perspective
期刊论文
BIOMETRIKA, 2018, 卷号: 105, 期号: 2, 页码: 463-469
作者:
Kong, Xin-Bing
;
Xu, Shao-Jun
;
Zhou, Wang
收藏
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浏览/下载：4/0
|
提交时间：2019/08/22
Bootstrap
Ito process
Realized volatility functional
A unified approach to volatility estimation in the presence of both rounding and random market microstructure noise
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2018, 卷号: 203, 期号: 2, 页码: 187-222
作者:
Li, Yingying
;
Zhang, Zhiyuan
;
Li, Yichu
收藏
|
浏览/下载：6/0
|
提交时间：2019/08/22
High-frequency data
Rounding errors
Market microstructure noise
Integrated volatility
Realized volatility
Forecasting realized volatility based on the truncated two-scales realized volatility estimator (TTSRV): Evidence from China's stock market
期刊论文
FINANCE RESEARCH LETTERS, 2018, 卷号: 25, 页码: 222-229
作者:
Yuan, Ping
;
Rui, Li
收藏
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浏览/下载：3/0
|
提交时间：2019/11/26
Realized volatility
Truncated two-scale
Forecast
Realized volatility forecasting of agricultural commodity futures using the HAR model with time-varying sparsity
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING, 2017, 卷号: 33, 页码: 132-152
作者:
Tian, Fengping[1]
;
Yang, Ke[2]
;
Chen, Langnan[3]
收藏
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2019/04/24
Realized volatility
Forecast HAR model
Time-varying sparsity
Agricultural commodity futures
Unified discrete-time and continuous-time models and statistical inferences for merged low-frequency and high-frequency financial data
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2016, 卷号: 194, 期号: 2, 页码: 220-230
作者:
Kim, Donggyu
;
Wang, Yazhen
收藏
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2019/08/22
GARCH
Ito process
Quasi-maximum likelihood estimator
Realized volatility
Stochastic differential equation
午间信息和隔夜信息对中国股票市场波动率影响研究
学位论文
2016, 2016
陈兵兵
收藏
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2017/06/20
HAR-RV模型
午间和隔夜信息
已实现波动率
HAR-RV model
midday and overnight information
Realized volatility
沪深300股指期货已实现波动率：基于HAR模型
学位论文
2016, 2016
邢刘阳
收藏
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浏览/下载：2/0
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提交时间：2017/06/20
股指期货
已实现波动率
HAR
index future
realized volatility
HAR model
Forecasting the volatility of crude oil futures using HAR-type models with structural breaks
期刊论文
Energy Economics, 2016, 卷号: 59, 页码: 400-413
作者:
Wen, Fenghua
;
Gong, Xu
;
Cai, Shenghua*
收藏
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浏览/下载：3/0
|
提交时间：2019/12/03
C53
G17
Q41
Q47
Volatility forecasting
Realized volatility
HAR-RV model
Structural breaks
PROMETHEE II method
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