| 题名 | 午间信息和隔夜信息对中国股票市场波动率影响研究; The Impacts of Midday Information and Overnight Information on the Volatility of Chinese Stock Market |
| 作者 | 陈兵兵 |
| 答辩日期 | 2016-07-12 ; 2016-04-16 |
| 导师 | 赵华 |
| 关键词 | HAR-RV模型 午间和隔夜信息 已实现波动率 HAR-RV model midday and overnight information Realized volatility |
| 英文摘要 | 信息的传播和扩散是资本市场产生波动的内在动因，我国的股票市场均在白天交易，总交易时间为4小时，仅为全天时间的六分之一。而海内外大部分与金融有关的信息都倾向于在隔夜期间发布，这就会产生相当多的隔夜信息；同时因为我国独特的午间休市制度也会产生较多的午间信息。 上述的各种信息就可能会对我国的股市产生影响，本文尝试用HAR-RV模型来研究午间信息和隔夜信息对中国股票市场波动率的影响；采用水平、方根、对数三种形式，构建午间信息和隔夜信息对中国股票市场影响的HAR-RV模型，Hansen和Lunde(2005)提出的三种不同的方法将隔夜收益引入到HAR-RV模型中，第一种是考虑将隔夜信息作为一个整体引入...; Information dissemination and diffusion is the inner drive of the capital market fluctuations, the stock market of our country are trading during the day, total transaction time is 4 hours, was only about one sixth of the time throughout the day. At home and abroad, however, most of the information related to the financial tend to issue during the overnight. This will generate a considerable numbe...; 学位：经济学硕士; 院系专业：经济学院_国民经济学; 学号：15420131152009 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=57544 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/130961]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈兵兵. 午间信息和隔夜信息对中国股票市场波动率影响研究, The Impacts of Midday Information and Overnight Information on the Volatility of Chinese Stock Market[D]. 2016, 2016. |
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