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Retrieving aggregate information from option volume
期刊论文
INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE, 2018, 卷号: 55, 页码: 220-232
作者:
Lin, William T.
;
Tsai, Shih-Chuan
;
Zheng, Zhenlong
;
Qiao, Shuai
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2019/12/11
Emerging options market
Option-information aggregation
Retail
investors
VIX-adjusted put-call ratio
基于半差分格式的美式看跌期权定价模型数值解法
期刊论文
2015, 2015
段国东,周圣武,牛成虎等
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2017/06/15
期权定价,半差分,美式看跌期权,数值解,option price,semi-discretization technique,American put option,numerical solution
Implied volatilities of S&P 100 index with applications to financial market
会议论文
作者:
Zheng, Jin
;
Zhang, Nan
;
Xie, Dejun
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/03
American put option
Binomial algorithms
Binomial methods
Implied volatility
Likelihood ratio method
Option pricing
Trading conditions
Volatility smile
Effects of Option Contracts on Electricity Markets: A Cournot Equilibrium Analysis
会议论文
2012 ASIA-PACIFIC POWER AND ENERGY ENGINEERING CONFERENCE (APPEEC), 2012-03-27
作者:
Zhang Shaohua[1]
;
Fu Xinhua[2]
;
Wang Xian[3]
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/04/30
Electricity market
call option
put option
Cournot model
equilibrium analysis
随机波动率环境下俄式期权的近似定价公式及清算延迟时期权的博弈分析
学位论文
2011, 2011
聂晓柳
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2016/02/14
随机波动率
快速均值回复
非完全市场
俄式期权
清算延迟
期权博弈分析
永久卖出期权
买入期权
Stochastic Volatility
Fast Mean-reverting
Incomplete Market
Russian Option
Liquidation Delay
Game Theory Analysis of Option
Perpetual Put Option
Call option
An explicit series approximation to the optimal exercise boundary of American put options
期刊论文
COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION, 2010, 卷号: 15, 页码: 1148-1158
作者:
Cheng, Jun[1]
;
Zhu, Song-Ping[2]
;
Liao, Shi-Jun[3]
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/04/30
American put option
Optimal exercise boundary
Moving boundary problems
Homotopy analysis method
Power market risk management based on range forward contracts
期刊论文
2009 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE POWER GENERATION AND SUPPLY, VOLS 1-4, 2009, 页码: 2745-+
作者:
Wang, F.*
;
Zhou, X. Y.
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/23
Call option
Decision-making optimal
Power market
Put option
Range forward contracts
Optimal Stopping with Model Uncertainty and Pricing the American Option
会议论文
2nd International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering, JUL 24-26, 2009
作者:
Zhao, Guoqing
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/31
American put-option
optimal stopping
ambiguity
BSDE
g-expectation
Optimal stopping with model uncertainty and pricing the American option
期刊论文
2009 International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering, BIFE 2009, 2009, 页码: 329-332
作者:
Zhao, Guoqing
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/26
Ambiguity
American put-option
BSDE
g-expectation
Optimal stopping
The Pricing Model of Bank Credit Risk Based on the Put Option
会议论文
International Conference on Management of Technology, Taiyuan, PEOPLES R CHINA, 2008-01-01
作者:
Liu Yanping
;
Tu Rong
;
Chi Guotai
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/27
credit risk
pricing of credit risk
put option
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