| 基于半差分格式的美式看跌期权定价模型数值解法 | |
| 段国东,周圣武,牛成虎等 | |
| 2015-09-23 ; 2015-09-23 | |
| 关键词 | 期权定价,半差分,美式看跌期权,数值解,option price,semi-discretization technique,American put option,numerical solution |
| 中文摘要 | 主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法,利用半差分技术对已构造的偏微分方程做离散处理,并引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行拓展,使得所有网格点均在离散域中,数值实例验证了方法的有效性。 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://ir.calis.edu.cn/hdl/232060/17198]  |
| 专题 | 中国矿业大学（徐州） |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 段国东,周圣武,牛成虎等. 基于半差分格式的美式看跌期权定价模型数值解法[J],2015, 2015. |
| APA | 段国东,周圣武,牛成虎等.(2015).基于半差分格式的美式看跌期权定价模型数值解法.. |
| MLA | 段国东,周圣武,牛成虎等."基于半差分格式的美式看跌期权定价模型数值解法".(2015). |
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