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| The optimal hedge strategy of crude oil spot and futures markets: Evidence from a novel method 期刊论文
International Journal of Finance & Economics, 2019, 卷号: Vol.24 No.1, 页码: 186-203
作者: Lu‐Tao Zhao; Ya Meng; Yue‐Jun Zhang; Yun‐Tao Li
  收藏 | 浏览/下载：14/0 | 提交时间：2019/12/13
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| The optimal hedge strategy of crude oil spot and futures markets: Evidence from a novel method 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS, 2019, 卷号: Vol.24 No.1, 页码: 186-203
作者: Zhao, LT; Meng, Y; Zhang, YJ; Li, YT
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/17
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| 基于极值理论与藤式Copula模型的多市场投组合选择 期刊论文
统计与决策, 2017, 页码: 49-51
作者: 佘笑荷; 王晓芳; 杨来科
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 多资产投资组合在险价值预测的实证分析 期刊论文
统计与决策, 2017, 页码: 175-178
作者: 佘笑荷; 王晓芳; 杨来科
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 基于GARCH-EVT-VaR模型的碳市场风险计量实证研究 期刊论文
北京大学学报 自然科学版, 2015
蒋晶晶; 叶斌; 马晓明
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2017/12/03
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| 我国股市震荡与金融体系的系统性风险 期刊论文
西部金融, 2015, 卷号: 第12期, 页码: 9-13
作者: 戚逸康; 徐晓宁; 张蕊
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/03/28
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| 基于尾指数方法的外汇市场风险度量研究——以美元、港币、日元和欧元对人民币汇率为例 期刊论文
2015, 卷号: 43, 期号: 5, 页码: 558
作者: 潘雪艳[1,2]; 蔡光辉[1]; 刘顺祥[1]
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/12/30
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| 欧债危机环境中资产组合ES模型比较研究 期刊论文
2014, 卷号: 22, 页码: 8-15
作者: 于文华; 魏宇; 淳伟德
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/04
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| 涉外企业浮动汇率组合风险测度及应用研究 学位论文
2014
作者: 邓婕
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/12/13
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| 基于非参数与L-Moment估计的股市动态极值ES风险测度研究 期刊论文
2011, 卷号: 23, 期号: 2, 页码: 19-27
作者: 林宇; 谭斌; 黄登仕; 魏宇
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/13
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