| 基于非参数与L-Moment估计的股市动态极值ES风险测度研究 | |
| 林宇; 谭斌; 黄登仕; 魏宇 | |
| 2011 | |
| 卷号 | 23期号:2页码:19-27 |
| 关键词 | 非参数估计 L-Moment EVT 动态风险测度 ES |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4681873 |
| 专题 | 成都理工大学 |
| 作者单位 | 1.[1]成都理工大学商学院,成都610059 2.[2]西华师范大学计算机学院,南充637002 3.[3]西南交通大学经济管理学院,成都610031 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 林宇,谭斌,黄登仕,等. 基于非参数与L-Moment估计的股市动态极值ES风险测度研究[J],2011,23(2):19-27. |
| APA | 林宇,谭斌,黄登仕,&魏宇.(2011).基于非参数与L-Moment估计的股市动态极值ES风险测度研究.,23(2),19-27. |
| MLA | 林宇,et al."基于非参数与L-Moment估计的股市动态极值ES风险测度研究".23.2(2011):19-27. |
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