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Market volatility, market skewness, and the cross-section of expected returns in Chinese equity markets
期刊论文
APPLIED ECONOMICS, 2022, 页码: 17
作者:
Liu, Qing
;
Wang, Shouyang
;
Sui, Cong
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浏览/下载:17/0
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提交时间:2023/02/07
Volatility risk
risk-neutral skewness
options
cross-sectional regression
asymmetry
Can skewness predict currency excess returns?
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2019, 卷号: 48, 页码: 628-641
作者:
Jiang, Xue
;
Han, Liyan
;
Yin, Libo
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/12/30
Skewness
Currency excess returns
Carry trade
Time-series test
Cross-sectional tests
股市和债市的相关性与交叉偏度及其定价
学位论文
2011, 2011
陈晨
收藏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2016/02/14
机制转换
股市与债市
交叉偏度
Regime Switching
Stock and Bond Markets
Cross-skewness
A hybrid intelligent algorithm for portfolio selection problem with fuzzy returns
期刊论文
2010, 2010
Li, Xiang
;
Zhang, Yang
;
Wong, Hau-San
;
Qin, Zhongfeng
收藏
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