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Fast numerical simulation of a new time-space fractional option pricing model governing European call option
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2018, 卷号: 339, 页码: 186-198
作者:
Zhang, H.
;
Liu, F.
;
Chen, S.
;
Anh, V
;
Chen, J.
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/11/21
European call option
Time-space fractional option pricing model
Caputo fractional derivative
Fast numerical simulation
Modified Riemann-Liouville fractional derivative
Retrieving aggregate information from option volume
期刊论文
INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE, 2018, 卷号: 55, 页码: 220-232
作者:
Lin, William T.
;
Tsai, Shih-Chuan
;
Zheng, Zhenlong
;
Qiao, Shuai
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2019/12/11
Emerging options market
Option-information aggregation
Retail
investors
VIX-adjusted put-call ratio
半差分格式在支付交易费用的欧式看涨期权定价模型中的应用
期刊论文
2015, 2015
段国东,蒋建,牛成虎等
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2017/06/15
期权定价模型,半差分,数值解,欧式看涨期权,option price model,semidiscretization technique,numerical solution,European call option
跳跃扩散型离散算术平均资产浮动执行价的回望买权定价
期刊论文
2014
左玲
;
李时银
;
丁海燕
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浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2016/05/17
回望买入期权
Ito-Skorohod随机微分方程
Edgeworth级数
离散算术平均
lookback call option
Ito-Skorohod stochastic differential equation
edgeworth series expansion
discrete arithmetic averaging
认购权证、控制权危机与盈余管理——基于邯郸钢铁的案例分析
期刊论文
http://210.34.5.19/newcar/car_show.asp?ID=73, 2013
蔡祥
;
张海燕
;
蔡键敏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2013/11/15
控股权危机
盈余管理
认购权证
股价效应
Corporate control
Earnings management
Call option
Stock price manipulation
随机利率下考虑违约风险的欧式看涨期权的定价
学位论文
2013, 2013
张慧利
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/01/13
随机利率
欧式看涨期权
混合模型
鞅方法。
stochastic interest rate
European Call option
hybrid model
martingale method
Effects of Option Contracts on Electricity Markets: A Cournot Equilibrium Analysis
会议论文
2012 ASIA-PACIFIC POWER AND ENERGY ENGINEERING CONFERENCE (APPEEC), 2012-03-27
作者:
Zhang Shaohua[1]
;
Fu Xinhua[2]
;
Wang Xian[3]
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/04/30
Electricity market
call option
put option
Cournot model
equilibrium analysis
随机波动率环境下俄式期权的近似定价公式及清算延迟时期权的博弈分析
学位论文
2011, 2011
聂晓柳
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2016/02/14
随机波动率
快速均值回复
非完全市场
俄式期权
清算延迟
期权博弈分析
永久卖出期权
买入期权
Stochastic Volatility
Fast Mean-reverting
Incomplete Market
Russian Option
Liquidation Delay
Game Theory Analysis of Option
Perpetual Put Option
Call option
Power market risk management based on range forward contracts
期刊论文
2009 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE POWER GENERATION AND SUPPLY, VOLS 1-4, 2009, 页码: 2745-+
作者:
Wang, F.*
;
Zhou, X. Y.
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/23
Call option
Decision-making optimal
Power market
Put option
Range forward contracts
Valuating for European Barrier Options of Up-and-out Type with Fuzzy Parameters
会议论文
20th Chinese Control and Decision Conference, Yantai, PEOPLES R CHINA, 2008-07-02
作者:
Zhou, Yingying
;
Qin, Xuezhi
;
Yang, Ruicheng
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/27
Call option
European barrier options
Fuzzy number
Put option
Up-and-out
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