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题名	随机利率下考虑违约风险的欧式看涨期权的定价; The pricing of European call option with the default risk under stochastic interest rate
作者	张慧利
答辩日期	2013 ; 2013
导师	李时银
关键词	随机利率 欧式看涨期权 混合模型 鞅方法。 stochastic interest rate European Call option hybrid model martingale method
英文摘要	本文主要研究了随机利率下欧式看涨期权的定价，以及随机利率下考虑违约风险的欧式看涨期权的定价，其中核心内容为随机利率下考虑违约风险的欧式看涨期权的定价。 本文采用的随机利率模型为Vasicek模型，它有两个重要的性质：一是随机性，二是均值回复性。这也符合利率的实际变化情况。当利率随机时我们以零息债券的价格为计价单位，基于鞅方法，通过测度变换找出等价鞅测度，得出欧式看涨期权的定价公式。考虑到实际有效性，我们将该方法推广到随机利率下带有违约风险的欧式看涨期权的定价。违约风险模型主要有两种：结构方法(企业价值模型)和简化方法(基于强度模型)。对于考虑违约风险的期权的定价问题已经有很多学者进行研究，采...; In this dissertation, we namely discussed the pricing of European call option under stochastic interest rate and the pricing of European call option with the risk of default under stochastic interest rate. The core is the pricing of European call option with the risk of default under stochastic interest rate. Among the stochastic rate models, we adopt the Vasicek’s model. It has two important...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院_应用数学; 学号：19020101152532
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=40293
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/78730]
专题	数学科学－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	张慧利. 随机利率下考虑违约风险的欧式看涨期权的定价, The pricing of European call option with the default risk under stochastic interest rate[D]. 2013, 2013.

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