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Efficient Simulation of Clustering Jumps with CIR Intensity
期刊论文
OPERATIONS RESEARCH, 2017, 卷号: 65, 期号: 6, 页码: 1494-1515
作者:
Dassios, Angelos
;
Zhao, Hongbiao
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/08/22
contagion risk
jump clustering
stochastic intensity model
self-exciting point process
self-exciting point process with CIR intensity
Hawkes process
CIR process
square-root process
exact simulation
Monte Carlo simulation
portfolio risk
Pricing variance swaps under stochastic volatility and stochastic interest rate
期刊论文
Applied Mathematics and Computation, 2016, 卷号: Vol.277, 页码: 72-81
作者:
Cao, Jiling
;
Lian, Guanghua
;
Roslan, Teh Raihana Nazirah
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2019/12/31
Generalized Fourier transform
Heston–CIR hybrid model
Realized variance
Stochastic interest rate
Stochastic volatility
Variance swap
互换价差的分解:基于中国互换市场的分析
学位论文
2012, 2012
孙静哲
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/02/14
CIR模型
期限结构
便利收益
互换特质风险
CIR model
Term structure
Convenience yield
Specific risk to the swap market
Evolution of hard X-ray spectra along the orbital phase in circinus X-1
期刊论文
2010, 2010
Ding, G. Q.
;
Zhang, S. N.
;
Li, T. P.
;
Qu, J. L.
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浏览/下载:4/0
新旧国债利差之谜
学位论文
2010, 2010
元倩昵
收藏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2016/02/14
CIR模型
流动性风险
处置效应
CIR model
liquidity risk
Disposition Effect
A factor-copula based valuation of synthetic CDO-squared under a stochastic intensity
期刊论文
International Journal of Information and Management Sciences, 2009, 卷号: 20, 期号: 1, 页码: 103-120
作者:
Liao, Szu-Lang
;
Chen, Miao-Sheng
;
Li, Fu-Ching
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/12/27
CDO-Squared
CIR intensity model
Factor copula
Index tranche
利率期限结构研究-基于扩展的CIR模型
学位论文
2008, 2008
滕弋
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/02/14
期限结构
Svensson模型
扩展CIR模型
Term Structure
Svensson Model
Extend CIR Model
Securitization of Longevity Risk in Pension Annuities
会议论文
4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, Dalian, PEOPLES R CHINA, 2008-01-01
作者:
Shang, Qin
;
Qin, Xuezhi
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/27
longevity risk
Feller process with jumps
CIR model
Wang transform
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