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浏览/检索结果: 共10条，第1-10条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 A bootstrapped spectral test for adequacy in weak ARMA models 期刊论文 JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 187, 期号: 1, 页码: 113-130 作者:  Zhu, Ke;  Li, Wai Keung 收藏  |  浏览/下载：16/0  |  提交时间：2018/07/30 Block-wise random weighting method  Diagnostic checking  Least squares estimation  Spectral test  Weak ARMA models  Wild bootstrap   LADE-Based Inference for ARMA Models With Unspecified and Heavy-Tailed Heteroscedastic Noises 期刊论文 JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION, 2015, 卷号: 110, 期号: 510, 页码: 784-794 作者:  Zhu, Ke;  Ling, Shiqing 收藏  |  浏览/下载：31/0  |  提交时间：2018/07/30 ARMA(p, q) models  Asymptotic normality  G/ARCH noises  Heavy-tailed noises  LADE  Random weighting approach  Self-weighted LADE  Sign-based portmanteau test  Strong consistency   Serial Correlation and Serial Dependence : The New Palgrave Dictionary of Economics 期刊论文 http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=105, 2013 Yongmiao Hong    收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2013/11/08 ARMA models  Durbin–Watson statistic  efficient market hypothesis  entropy  generalized spectral density  homoskedasticity  heteroskedasticity  kernel estimators  Lagrange multipliers  rational expectations  serial correlation  serial dependence  spectral density  statistical inference  time series analysis   A Panel Data Approach for Program Evaluation — Measuring the Benefits of Political and Economic Integration of Hong Kong with Mainland China 期刊论文 http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=182, 2013 Cheng Hsiao; H. Steve Ching; Shui Ki Wan    收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2013/11/08  panel data  factor model  cross-sectional dependence  program evaluation  ARMA models.     Score Tests for Hyperbolic GARCH Models 期刊论文 http://dx.doi.org/10.1198/jbes.2011.10024, 2011 Li, Muyi; Li, Guodong; Li, Wai Keung; 李木易 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2015/07/22 AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY  MAXIMUM-LIKELIHOOD-ESTIMATION  TIME-SERIES MODELS  MOVING-AVERAGE  ARCH(INFINITY) MODELS  ARMA MODELS  LONG MEMORY  HETEROSCEDASTICITY  STATIONARITY  VOLATILITY   Acoustic Signal Recognition Based on Time Series Model 期刊论文 MANUFACTURING PROCESS TECHNOLOGY, PTS 1-5, 2011, 卷号: 189-193, 页码: 3243-3248 作者:  Cui, Yuquan;  Shi, Lejun;  Fang, Yuwei 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/23 Time Series Models  Signal Recognition  Support Vector Machines  ARMA  Model  ARTAFIT Model   Experimental study on random error modeling for fiber optic gyros 期刊论文 2010, 2010 Fang Jing; Shang Jie; Gu Qi-tai 收藏  |  浏览/下载：3/0 SV-ARMA(p,q)带重尾和相关误差模型的MCMC算法 学位论文 2006, 2006 邱崇洋 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2016/02/14 SV-ARMA(p,q)模型  MCMC算法  重尾  相关误差  SV-ARMA(p,q) models  MCMC algorithm  fat tails  correlated errors   广义指数族ARMA模型的参数估计及其BOOTSTRAP置信区间 学位论文 2006, 2006 陈筠筠 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/02/14 广义指数族ARMA模型  Scoring算法  Wild Bootstrap  分块移动Bootstrap  Generalized exponential family ARMA models  Scoring Algorithm   Using support vector machines for long-term discharge prediction 期刊论文 HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES, 2006, 卷号: 51, 页码: 599-612 作者:  Lin, Jian-Yi;  Cheng, Chun-Tian;  Chau, Kwok-Wing 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/27 amoregressive moving-average (ARMA) models  long-term discharge prediction  neural networks  SCE-UA algorithm  support vector machine