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题名	SV-ARMA(p,q)带重尾和相关误差模型的MCMC算法; MCMC algorithm for SV-ARMA(p,q) with fat fails and correlated errors
作者	邱崇洋
答辩日期	2006 ; 2006
导师	刘继春
关键词	SV-ARMA(p,q)模型 MCMC算法 重尾 相关误差 SV-ARMA(p,q) models MCMC algorithm fat tails correlated errors
英文摘要	由于金融计量经济学的兴起,各种新的关于时间序列的数学模型也被提出来解释当今经济金融中发生的问题与现象.自从Engle在1982年开创性的提出了ARCH模型之后,1986年,Bollerslev将ARCH模型发展成更为流行的GARCH模型.近二十年来，GARCH模型已经被广泛地应用于研究经济、金融等领域的时间序列问题的分析中.这是因为，金融数据等总呈现出波动聚类和重尾的特性,而GARCH模型能体现出这两种特性.但GACH模型也存在着一些缺陷:1.GARCH模型对参数的条件限制比较强;2.GARCH模型的条件方差由以前的条件方差和波动率唯一确定不是很妥当的.近几年来,人们提出用随机波动模(SV)型...; As the Econometric literature is becoming more and more popular, many mathematic models were advanced to explain the phenomena appeared in eonomic and financial fields. Engle(1982) originally presented ARCH models and later Bollerlev(1986) expanded to the more popular GARCH models. From that time, GARCH models are offen applied in financial research, because GARCH models embody the characteri...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院数学与应用数学系_概率论与数理统计; 学号：200323039
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=12687
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/47769]
专题	数学科学－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	邱崇洋. SV-ARMA(p,q)带重尾和相关误差模型的MCMC算法, MCMC algorithm for SV-ARMA(p,q) with fat fails and correlated errors[D]. 2006, 2006.

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