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| 基于投资者类型和高频交易的中国商品期货市场日内价格发现效率研究 学位论文
2018
作者: 赵越
  收藏 | 浏览/下载：15/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 询价制度改革、知情交易者概率与IPO溢价 期刊论文
中国管理科学, 2018, 卷号: 第8期, 页码: 1-12
作者: 马超群; 徐光鲁; 刘伟; 贾钰; 赵新伟
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/26
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| 卡尔曼滤波在高频金融时间序列模型预测中的应用 期刊论文
统计与决策, 2017
谢合亮; 张砣
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2017/12/03
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| 基于强化学习的最优下单策略 学位论文
2017
作者: 谭磊
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 从本轮股市大幅震荡行情再谈高频交易监管 期刊论文
经济体制改革, 2016, 期号: 2016年03期, 页码: 137-143
作者: 刘伟; 沈春根
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 期现货市场订单流动性层面的“遛狗效应”——基于交易量刻度的高频交易数据研究 期刊论文
中国管理科学, 2016, 期号: 2016年04期, 页码: 19-26
作者: 刘睿智; 周勇
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 适用于A股市场的高频交易算法 期刊论文
2016, 卷号: 0, 期号: 4, 页码: 132-132
作者: 吴迪
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/31
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| 高频交易是光大证券“8·16事件”中的黑天鹅吗?——兼论T+0交易制度在我国证券市场的应用机遇 期刊论文
2016, 期号: 6, 页码: 172
作者: 陈高才[1]
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/30
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| 中国股市暴涨暴跌前有迹象吗 期刊论文
2016, 卷号: 31, 期号: 5, 页码: 643
作者: 万谍[1]; 王军波[2]; 杨晓光[3]
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/26
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| 高频交易是光大证券“8·16事件”中的黑天鹅吗？——兼论T＋O交易制度在我国证券市场的应用机遇 期刊论文
2016, 卷号: 0, 期号: 6, 页码: 172
作者: 陈高才[1]
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/26
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