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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 沪深股市极值相依关系测度研究——基于四类时变Copula—EVT模型 期刊论文 2013, 卷号: 14, 期号: 4, 页码: 90-96 作者:  于文华 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/09 金融市场  金融相关性  风险管理  资产收益率  上证综指  深证综指  时变Copula函数   有偏 分布在金融资产波动率与相关性研究中的应用 学位论文 2010, 2010 尹莹 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2016/02/14 有偏t分布  资产收益率相关性  GARCH模型  有约束的极大似然估计方法  Skewed t Distribution  Covariance Matrix  GARCH Model  Constrained MLE   我国商业银行资本结构与股权收益率的实证研究 期刊论文 金融经济, 2007, 卷号: 第22期, 页码: 148-150 作者:  张晶晶;  李雅晶 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2020/01/13 股权收益率  现代商业银行制度  最优资本结构  资产负债率  股权结构  负相关关系  显著性水平  相关性  股份制银行  股份制商业银行