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| 巨灾权益连结卖权定价模型研究:基于随机波动率与随机利率条件 期刊论文
管理工程学报, 2019, 卷号: 33, 页码: 170-178
作者: 柏满迎; 郝军章; 翟嘉; 赵越强
  收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/30
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| 基于等价鞅测度的动态套期保值模型研究 期刊论文
《系统工程理论与实践》, 2018, 卷号: 38, 页码: 287-298
作者: 余星[1,2]; 张卫国[1]; 刘勇军[1]
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/04/22
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| 最小k熵等价鞅测度下的期权定价 学位论文
2017
作者: 翟迎新
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 有限状态多期模型下的最小κ熵等价鞅测度期权定价 期刊论文
武汉科技大学学报, 2016, 期号: 6
作者: 翟迎新; 让光林
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 具有时滞响应的择好期权定价 期刊论文
经济数学, 2016, 卷号: 第1期, 页码: 42-45
作者: 张玉林; 李亚琼; 罗汉
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/31
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| 随机利率下含信用风险的欧式期权的定价 期刊论文
2015
涂淑珍; 黄婧; 李时银
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2016/07/01
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| 基于跳扩散模型的欧式下降敲入期权定价研究 期刊论文
2015, 2015
邢晓芳; 周圣武; 江龙; 王前
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2017/06/15
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| 违约风险市场价格的复合期权的定价模型与解法 期刊论文
2013
涂淑珍; 李时银
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/05/17
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| 信用风险下多资产期权的定价模型与解法 学位论文
2013, 2013
涂淑珍
收藏 | 浏览/下载：9/0 | 提交时间：2016/01/13
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| 跳扩散模型下双币种复合期权定价 期刊论文
凯里学院学报, 2013, 卷号: 31, 页码: 23-25
作者: 韦铸娥
收藏 | 浏览/下载：11/0 | 提交时间：2020/01/06
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