| 题名 | 信用风险下多资产期权的定价模型与解法; The Model and Valuation of Multi-asset Call Option with Credit Risk |
| 作者 | 涂淑珍 |
| 答辩日期 | 2013 ; 2013 |
| 导师 | 李时银 |
| 关键词 | 重随机Poisson过程 信用风险 违约强度 等价鞅测度 多资产期权 doubly stochastic Poisson process credit risk default intensity equivalent martingale measure Multi-asset |
| 英文摘要 | 本文研究了带有违约风险的多资产期权的定价理论及定价公式，主要研究了两种不同情形下多资产期权在含交易对手违约风险时的定价问题，并分别以交换期权、复合期权为例，给出了考虑信用风险下，这两种期权的定价公式。 介绍信用风险的理论主要有两类：分别是公司价值模型和简化模型。多年来，众多学者对信用风险下的普通期权进行了大量的深入的研究，模型的假设条件也越来越趋近合理，但是这些研究大多是围绕具有单个资产的期权进行的，而对于多资产期权的信用风险问题则少有人进行研究。 本文在前人的基础之上，对信用风险下交换期权和复合期权的定价问题进行建模，通过一系列的数学处理求解模型得到了这两种期权在信用风险下的定价公式和闭...; This thesis studies the model and valuation of Multi-asset calloption with credit risk under different conditions. Taking exchange option and compound option as examples,the closed form solution with credit risk of these two options are given. First,this paper generalizes the basic theory of option pricing,such as common option,multi-asset option and option pricing with credit risk.Over the years...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院_应用数学; 学号：19020101152530 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=38797 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/78741]  |
| 专题 | 数学科学－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 涂淑珍. 信用风险下多资产期权的定价模型与解法, The Model and Valuation of Multi-asset Call Option with Credit Risk[D]. 2013, 2013. |
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