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| 离散时间比例再保险模型的破产概率 期刊论文
经济数学, 2018, 卷号: 第35卷, 页码: 39-42
作者: 王旭
  收藏 | 浏览/下载：8/0 | 提交时间：2019/03/04
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| R-Vine Copula、极值理论与股票市场组合风险测度 期刊论文
2018, 卷号: 0, 期号: 7, 页码: 28-38
作者: 梁州; 李昊; 林宇
收藏 | 浏览/下载：8/0 | 提交时间：2019/12/13
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| 电力信息物理融合系统结构脆弱性分析* 期刊论文
湖南大学学报(自然科学版), 2018, 卷号: 第8期, 页码: 91-98
作者: 谭阳红; 罗研彬; 谭鑫; 蒋鹏
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/12/26
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| 基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究 期刊论文
2018, 卷号: 35, 期号: 6, 页码: 77
作者: 陈振龙[1]; 郝晓珍[1]
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/30
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| 相依结构下重尾随机变量和条件分布尾渐近性态 期刊论文
安庆师范大学学报(自然科学版), 2017, 卷号: 第23卷, 页码: 35-38
作者: 耿冰振; 陈岑
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2019/04/17
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| 两类带常利率和相依结构的风险模型 学位论文
: 辽宁师范大学, 2017
作者: 盖维丹
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/03/01
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| 基于半参数Copula-ARMA-GARCH模型的能源业与银行业动态相依性研究 期刊论文
2017, 卷号: 33, 期号: 2, 页码: 25-32
作者: 袁洪
收藏 | 浏览/下载：10/0 | 提交时间：2019/12/09
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| MA(2)利率离散时间再保险模型的研究 期刊论文
2017, 卷号: 0, 期号: 29, 页码: 81-82
作者: 古再丽努尔·阿布都卡地尔[1]; 愈天银[1]; 徐茂伟[1]; 郭峰[1]; 李婷[1]
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2020/01/01
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| “沪港通”实现了我国资本市场国际化的初衷吗?——基于多重结构断点和t-Copula-aDCC-GARCH模型的实证分析 期刊论文
国际金融研究, 2016, 期号: 2016年11期, 页码: 76-86
作者: 方艳; 贺学会; 刘凌; 曹亚晖
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 蓝筹指数与中小创指数相关性研究——基于Copula理论的实证分析 学位论文
2016, 2016
陈隽
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2017/06/20
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