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	基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究
	陈振龙[1]; 郝晓珍[1]
	2018
卷号	35期号:6页码:77
关键词	藤Copula分组模型 金融市场 相依结构 风险度量 返回检验
URL标识	查看原文
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5883941
专题	浙江工商大学
作者单位	[1]浙江工商大学统计与数学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	陈振龙[1],郝晓珍[1]. 基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究[J],2018,35(6):77.
APA	陈振龙[1],&郝晓珍[1].(2018).基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究.,35(6),77.
MLA	陈振龙[1],et al."基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究".35.6(2018):77.

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