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| 有限关注与特质波动率之谜:来自行为金融学新证据 期刊论文 统计研究, 2019, 期号: 2019年06期, 页码: 54-67 作者: 陆蓉; 杨康
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| 融资融券交易对股价特质波动率的影响研究 学位论文 2018 作者: 陈超
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| 中国股票市场存在特质波动率之谜吗?——基于分位数回归模型的实证分析 期刊论文 管理科学学报, 2018, 期号: 12 作者: 熊和平; 刘京军; 杨伊君; 周靖明
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| 媒体信息对金融资产价格波动的影响——以股票市场为例 期刊论文 财经理论与实践, 2018, 卷号: 第3期, 页码: 56-61 作者: 李正辉; 粟亚亚; 廖高可; 刘果
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| 基于分位数回归视角的特质波动率之谜 学位论文 2017 作者: 杨伊君
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| 信息披露质量与公司个体因素、股票特征关系研究 学位论文 2016 作者: 赵超
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| 金融时间序列指标判别框架:以特质波动率为例 期刊论文 2016, 卷号: 37, 期号: 3, 页码: 35 作者: 汤胤; 毛景慧
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| 媒体报道信息传递机理与IPO价格波动性风险研究 学位论文 2016 作者: 高耿子
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| 融资融券对股市特质波动率影响的实证研究 期刊论文 上海金融, 2016, 卷号: 第1期, 页码: 73-77 作者: 杨宏林; 滑淑美; 陈收
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| 基于Quantile回归的我国特质波动率之谜的研究 学位论文 2015 作者: 周靖明
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