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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于条件有偏t分布ARMAX-GARCH模型和极值理论的电力市场风险测度研究 期刊论文 华东电力, 2013, 卷号: 41, 页码: 1335-1340 作者:  王瑞庆[1];  王晛[2];  李渝曾[3] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/04/30 风险价值  极值理论  时变有偏t分布  概率分布设定  ARMAX-GARCH模型   有偏 分布在金融资产波动率与相关性研究中的应用 学位论文 2010, 2010 尹莹 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2016/02/14 有偏t分布  资产收益率相关性  GARCH模型  有约束的极大似然估计方法  Skewed t Distribution  Covariance Matrix  GARCH Model  Constrained MLE