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| 金融市场的分位数相依计量模型及应用研究 学位论文
: 湖南大学, 2018
作者: 彭成
  收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/25
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| 风险中性偏度与波动率偏斜：尾部风险预测还是投资者情绪？ 学位论文
2013, 2013
林秀雀
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/01/13
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| 基于机制转换混合Copula模型的我国股市间极值相依性 期刊论文
系统工程理论与实践, 2012, 期号: 08, 页码: 1662-1672
作者: 吴吉林; 张二华
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/08/24
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| 基于Copula-GARCH-EVT方法的原油市场风险管理研究 学位论文
2012
作者: 樊妮
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/10
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| 基于机制转换混合Copula模型的我国股市间极值相依性 期刊论文
系统工程理论与实践, 2012, 卷号: 32, 期号: 8, 页码: 1662-1672
作者: 吴吉林; 张二华
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/23
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| 我国股市尾部风险度量研究:基于Levy-GARCH模型的实证 会议论文
北京, 2016-10-28
作者: 朱福敏; 吴恒煜; 魏相育
收藏 | 浏览/下载：0/0 | 提交时间：2019/12/17
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