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科研机构
浙江工商大学 [5]
内容类型
期刊论文 [3]
学位论文 [2]
发表日期
2010 [3]
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带违约风险及转股价向下修正的可转债分析
期刊论文
2010, 期号: 21, 页码: 112
作者:
陈稹[1]
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提交时间:2019/12/30
期权定价模型
二叉树方法
可转换债券
风险中性
浙江省经济增长因素实证分析
期刊论文
2010, 期号: 4, 页码: 36
作者:
罗新伟[1]
;
陈稹[1]
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提交时间:2019/12/26
实证分析
浙江省
浙江经济发展
经济增长因素
发展模式
科学发展观
物流
民本经济
金融发展
全要素增长
带违约风险可向下修正的可转换债券分析
期刊论文
2010, 卷号: 24, 期号: 6, 页码: 89
作者:
陈稹[1]
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提交时间:2019/12/26
Black-Scholes期权定价模型
二叉树方法
可转换债券
风险中性
期权关联石油债券的设计与定价--基于三种利率期限结构模型
学位论文
作者:
陈稹[1]
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提交时间:2019/12/30
利率期限结构
非参数估计
二叉树方法
Vasicek利率模型
CIR利率模型
蒙特卡洛方法
期权关联石油债券的设计与定价
学位论文
作者:
陈稹[1]
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提交时间:2019/12/30
利率期限结构
非参数估计
二叉树方法
Vasicek利率模型
CIR利率模型
蒙特卡洛方法
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