| 题名 | 期权关联石油债券的设计与定价--基于三种利率期限结构模型 |
| 作者 | 陈稹[1] |
| 导师 | 丁正中 ; 浙江工商大学 |
| 关键词 | 利率期限结构 非参数估计 二叉树方法 Vasicek利率模型 CIR利率模型 蒙特卡洛方法 |
| 学位名称 | 硕士 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5892212 |
| 专题 | 浙江工商大学 |
| 作者单位 | [1]浙江工商大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈稹[1]. 期权关联石油债券的设计与定价--基于三种利率期限结构模型[D]. |
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