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浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择发表日期升序发表日期降序作者升序作者降序提交时间升序提交时间降序题名升序题名降序 沪深股市的波动性分析——基于t分布下GARCH和SV模型的比较 期刊论文 《河南科学》, 2013, 页码: 400-403 作者:  杨义迅[1];  苏越良[1] 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/04/25 T分布 GARCH(1  1)模型  SV模型 VaR