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	沪深股市的波动性分析——基于t分布下GARCH和SV模型的比较
	杨义迅[1]; 苏越良[1]
刊名	《河南科学》
	2013
页码	400-403
关键词	T分布 GARCH(1 1)模型 SV模型 VaR
URL标识	查看原文
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2220381
专题	华南理工大学
作者单位	[1]华南理工大学工商管理学院,广州510640
推荐引用方式 GB/T 7714	杨义迅[1],苏越良[1]. 沪深股市的波动性分析——基于t分布下GARCH和SV模型的比较[J]. 《河南科学》,2013:400-403.
APA	杨义迅[1],&苏越良[1].(2013).沪深股市的波动性分析——基于t分布下GARCH和SV模型的比较.《河南科学》,400-403.
MLA	杨义迅[1],et al."沪深股市的波动性分析——基于t分布下GARCH和SV模型的比较".《河南科学》 (2013):400-403.

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