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| Buffered Autoregressive Models With Conditional Heteroscedasticity: An Application to Exchange Rates 期刊论文
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2017, 卷号: 35, 期号: 4, 页码: 528-542
作者: Zhu, Ke ; Li, Wai Keung; Yu, Philip L. H.
  收藏 | 浏览/下载：12/0 | 提交时间：2018/07/30
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| astudyonthevolatilityofthebangladeshstockmarketbasedongarchtypemodels 期刊论文
journalofsystemsscienceandinformation, 2017, 卷号: 000, 期号: 003, 页码: 193
作者: Roni Bhowmik; Wu Chao; Jewel Roy Kumar; Wang Shouyang
收藏 | 浏览/下载：17/0 | 提交时间：2020/01/10 |
| 多维门限GARCH模型 期刊论文
http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XDZK201201002&dbname=CJFQ2012, 2012
刘继春; 张静窈
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2013/06/04
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| VOLATILITY OF NOMINAL EXCHANGE RATE OF RMB BASED ON STAR/SETAR-GARCH MODEL 会议论文
ICIM2012: PROCEEDINGS OF THE ELEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL MANAGEMENT, 2012-01-01
作者: Yang, Jiping; Qiao, Runhai; Liu, Zhen
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2020/01/06
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| 多维门限GARCH模型 学位论文
2010, 2010
张静窈
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2016/02/14
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| Estimation and tests for power-transformed and threshold GARCH models 其他
2008-01-01
Pan, Jiazhu; Wang, Hui; Tong, Howell
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2015/11/10
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| Stationarity for a Markov-switching Box-Cox transformed threshold GARCH process 期刊论文
http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2007.02.009, 2007
Liu, Ji-Chun; 刘继春
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2015/07/22
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| Robust modelling of DTARCH models 其他
2005-01-01
Van Hui, Y; Jiang, JC
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2015/11/12
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